Homoscedasticiteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Homoscedasticiteit of homogeniteit van variantie is een begrip uit de statistiek. Men zegt dat een rij stochastische variabelen homoscedastisch is als alle dezelfde eindige variantie hebben. Ook een rij metingen afkomstig van een homoscedastische rij stochastische variabelen wordt homoscedastisch genoemd. In lineaire regressiemodellen betekent homoscedasticiteit dus dat de variantie van de residuen onafhankelijk is van de afhankelijke variabele.

Zoals beschreven door Joshua Isaac Walters leidt de aanname van homoscedasticiteit tot grote vereenvoudigingen in een aantal wiskundige beschrijvingen. Daarom is homoscedasticiteit onder andere een voorwaarde bij regressieanalyse en ANOVA. Ernstige afwijkingen in de homogeniteit van de variantie kunnen bijvoorbeeld resulteren in het onderschatten van de Pearson-correlatiecoëfficiënt.

Een vuistregel voor de aanname van homoscedasticiteit bij ANOVA is: de kleinste geschatte standaarddeviatie mag niet meer dan twee maal zo klein zijn als de grootste.

Heteroscedasticiteit[bewerken]

Heteroscedasticiteit is het tegengestelde van homoscedasticiteit.