Kanskapitalisatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Kanskapitalisatie is een statistisch verschijnsel dat zich voordoet wanneer een onderzoeker een reeks achtereenvolgende inferentiële toetsen uitvoert. Het probleem bij kanskapitalisatie is dat het significantieniveau α (alfa) stijgt bij het uitvoeren van reeksen toetsen. Naarmate er meer variabelen worden gebruikt om gegevens te modelleren, stijgt de kans dat er een significant verband tussen twee van die variabelen wordt gevonden terwijl dat verband op toeval berust.

Praktijk[bewerken]

Een onderzoeker die een statistische toets uitvoert, kiest van tevoren een significantieniveau α. Binnen de Sociale wetenschappen is dit meestal 0,05. Binnen de natuurwetenschappen komen waarden voor alfa van 0,01 of 0,001 voor. Het getal α is de geaccepteerde kans op een fout van de eerste soort. Als een onderzoeker achtereenvolgens een reeks toetsen uitvoert, met steeds significantieniveau α, is de kans op enige fout van de eerst soort  1-(1-\alpha)^n, waarin n het aantal uitgevoerde toetsen is. De waarde van deze kans loopt dan snel op, bijvoorbeeld tot 0,40 bij α = 0,05 en n = 10. In ten minsten 40% van de gevallen wordt een van de nulhypothesen dan ten onrechte verworpen.

Correctiemethoden[bewerken]

Er zijn vele correctiemethoden voor kanskapitalisatie. Een bekende methode is de Bonferroni-correctie. Hier wordt de oorspronkelijke α gedeeld door k, zodat het oorspronkelijke gekozen significantieniveau blijft gehandhaafd. Dit is een conservatieve methode: de daadwerkelijke verschillen moeten groot zijn voordat de methode ze aan zal merken als significant. Een uitbreiding hiervan is de Bonferroni-Holmprocedure[1] Een liberale methode, die dus relatief snel significante resultaten geeft, is de Least Significant Difference-test (LSD) van Fisher. Andere methoden zijn de Tukey (ook Tukey-Kramer method of Tukey's range test genoemd), Scheffé's test, en de Student-Newman-Keuls procedure.

Literatuur[bewerken]

  • de Groot, A.D., Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen, Van Gorcum, Assen 1994, eerste druk 1961

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. S. Holm: A simple sequentially rejective multiple test procedure. In: Scandinavian Journal of Statistics. Vol. 6, 1979, pp. 65–70.