Toevalsmaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de kansrekening is een toevalsmaat een toevalsgrootheid met maten als waarden.[1][2]

Een speciale geval is een toevalsmaat van de vorm

 \mu=\sum_{n=1}^N \delta_{X_n},

waar \delta de Dirac-maat is en X_n stochastische variabelen zijn. Zo'n toevalsmaat wordt een puntproces[1][2] of toevalstelmaat genoemd. Een puntproces beschrijft een verzameling van N deeltjes, waarvan de posities worden gegeven door de (meestal vectorwaardige) stochastische variabelen X_n. Toevalsmaten worden gebruikt in de beschrijving en analyse van Monte Carlo-methoden. Voorbeelden zijn de Monte Carlo numerieke kwadratuur en deeltjesfilters[3].

Referenties[bewerken]

  1. a b (en) Kallenberg, O., Random Measures (Toevalsmaten), 4th edition. Academic Press, New York, London; Akademie-Verlag, Berlin (1986). ISBN 0-123-94960-2 MR854102. Een gezaghebbende, maar moeilijk referentie.
  2. a b (en) Jan Grandell, Point processes and random measures, Advances in Applied Probability 9 (1977) 502-526. MR0478331 JSTOR A nice and clear introduction.
  3. (en) Crisan, D., Particle Filters: A Theoretical Perspective (Deeltesfilters: een theoretisch perspectief), in Sequential Monte Carlo in Practice, Doucet, A., de Freitas, N. and Gordon, N. (Eds), Springer, 2001, ISBN 0-387-95146-6

Zie ook[bewerken]