Mai speelde tot juli 2014 in de jeugd van Dynamo Dresden, waarna hij die verruilde voor die van FC Bayern München. Hiervoor debuteerde hij op 21 april 2018 in het eerste elftal. Hij kreeg die dag een basisplaats als centrumverdediger naast Jerome Boateng, tijdens een wedstrijd in de Bundesliga uit bij Hannover 96. Bayern München was op dat moment al landskampioen.