Markov-ongelijkheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Markov-ongelijkheid geeft in de kansrekening een bovengrens aan de kans dat een niet-negatieve functie van een stochastische variabele groter of gelijk is aan een zekere positieve constante. Deze ongelijkheid is vernoemd naar de Russische wiskundige Andrej Markov.

Laat een stochastische variabele zijn, een positieve constante en een niet-negatieve functie. De algemene Markov-ongelijkheid zegt dan:

.

waarbij de verwachtingswaarde van is.