Ornstein-Uhlenbeckproces

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de kansrekening, meer bepaald de stochastiek, is een Ornstein-Uhlenbeckproces of mean-reverting process een stochastisch proces rt gegeven door de volgende stochastische differentiaalvergelijking:

,

waarin θ > 0, μ en σ > 0 parameters zijn en Wt een Wienerproces.

Het Ornstein-Uhlenbeckproces kan gebruikt worden voor het stochastisch modelleren van interesten, wisselkoersen en grondstofprijzen. Hierbij stelt de parameter de evenwichtswaarde of het gemiddelde voor. De parameter stelt de volatiliteit, veroorzaakt door "schokken" rond dit gemiddelde voor. De parameter is de grootte waarmee deze schokken gedissipeerd worden en hoe snel de variabele terugkeert naar haar gemiddelde waarde.