QR-decompositie: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Naar de Engele Wikipedia |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
QR-decompositie wordt veel gebruikt voor het oplossen van het stelsel [[lineaire vergelijking]]en bij de [[kleinste-kwadratenmethode]], en het is de basis voor het [[QR-algoritme]], een speciaal algoritme voor het [[eigenwaarde]]-probleem. |
QR-decompositie wordt veel gebruikt voor het oplossen van het stelsel [[lineaire vergelijking]]en bij de [[kleinste-kwadratenmethode]], en het is de basis voor het [[QR-algoritme]], een speciaal algoritme voor het [[eigenwaarde]]-probleem. |
||
Als de matrix <math>A</math> <math>n</math> lineair onafhankelijke kolommen heeft, vormen de eerste <math>n</math> kolommen van <math>Q</math> een [[orthonormale basis]] voor de [[kolommenruimte]] van <math>A</math>. In het bijzonder vormen voor <math>1\le k \le n</math> de eerste <math>k</math> kolommen van <math>Q</math> een orthonormale basis voor de ruimte die wordt opgespannen door de eerste <math>k</math> kolommen van <math>A</math>.<ref |
Als de matrix <math>A</math> <math>n</math> lineair onafhankelijke kolommen heeft, vormen de eerste <math>n</math> kolommen van <math>Q</math> een [[orthonormale basis]] voor de [[kolommenruimte]] van <math>A</math>. In het bijzonder vormen voor <math>1\le k \le n</math> de eerste <math>k</math> kolommen van <math>Q</math> een orthonormale basis voor de ruimte die wordt opgespannen door de eerste <math>k</math> kolommen van <math>A</math>.<ref> L. N. Trefethen and D. Bau, ''Numerical Linear Algebra'' (SIAM, 1997).</ref> Als gevolg hiervan is de matrix <math>R</math> een driehoeksmatrix. |
||
== |
==Voetnoten== |
||
{{ |
{{references|85%}} |
||
==External links== |
==External links== |
Versie van 17 jan 2014 18:51
In de lineaire algebra is een QR-decompositie van een vierkante matrix een opsplitsing van die matrix in een product
van een orthogonale matrix en een bovendriehoeksmatrix .
QR-decompositie wordt veel gebruikt voor het oplossen van het stelsel lineaire vergelijkingen bij de kleinste-kwadratenmethode, en het is de basis voor het QR-algoritme, een speciaal algoritme voor het eigenwaarde-probleem.
Als de matrix lineair onafhankelijke kolommen heeft, vormen de eerste kolommen van een orthonormale basis voor de kolommenruimte van . In het bijzonder vormen voor de eerste kolommen van een orthonormale basis voor de ruimte die wordt opgespannen door de eerste kolommen van .[1] Als gevolg hiervan is de matrix een driehoeksmatrix.
Voetnoten
- ↑ L. N. Trefethen and D. Bau, Numerical Linear Algebra (SIAM, 1997).
External links
- Online Matrix Calculator Performs QR decomposition of matrices.
- LAPACK users manual gives details of subroutines to calculate the QR decomposition
- Mathematica users manual gives details and examples of routines to calculate QR decomposition
- ALGLIB includes a partial port of the LAPACK to C++, C#, Delphi, etc.
- Eigen::QR Includes C++ implementation of QR decomposition.
- Into contains an open source implementation of QR decomposition in C++.