Henny was een lid van het patriciaatsgeslachtHenny en een zoon van landsadvocaat te Batavia mr. Carel Anne Henny (1850-1893) en Albertine Eugenie du Perron (1858-1935). Hij trouwde in 1906 met Wilhelmina Emma Mijer (1885-1944) met wie hij vier kinderen kreeg. Hij werd later bankier.