Saunders kwam in totaal 75 keer (22 doelpunten) uit voor de nationale ploeg van Wales in de periode 1986–2001. Hij maakte zijn debuut op woensdag 26 maart1986 in de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Ierland, die met 1-0 werd gewonnen dankzij een treffer van Ian Rush. Saunders viel in dat duel na 60 minuten in voor Alan Davies. Zijn eerste interlanddoelpunt maakte hij op 12 mei1986 in de met 3-0 gewonnen oefeninterland tegen Canada in Vancouver. Saunders scoorde tweemaal in die wedstrijd.