Kalman-filter

Het Kalman filter is een rekenmethode waarmee reeksen van meet- of andere gegevens van willekeurige verstoringen (ruis) kunnen worden ontdaan. De rekenmethode is in 1960 ontwikkeld door Rudolf Emil Kalman en wordt sindsdien op vele manieren toegepast. De werking is te vergelijken met de kleinste-kwadratenmethode die gebruikt wordt om de beste lijn door een aantal punten te vinden, met als bijkomend groot voordeel dat niet alle waardes vooraf bekend hoeven te zijn. Het Kalman filter is daarom bijzonder geschikt om in "real-time" toegepast te worden, waarbij de uitkomst steeds de "best passende" benadering is.

Toepassingen

• Navigatiesystemen gebruiken Kalman filters om uit de vele metingen, die allemaal een afwijking hebben de meest waarschijnlijke "exacte" positie of koers te bepalen.
• Metingen in de procesindustrie waar veel storende invloeden zijn kunnen worden "opgeschoond", waarna het process ermee bijgestuurd kan worden.
• Een Kalman filter kan gebruikt worden om een trend te ontdekken in een schijnbaar willekeurig variërende beurskoers.

Externe links

Aardige inleiding met voorbeelden (Engels)