Overleg:Optie

Kopje "Expiratie". Laatste volzin. Er staat: "einde van de dag". Wordt hier bedoeld einde van de handelsdag of einde van de kalenderdag dat een aandelenoptie kan worden uitgeoefend? Gerard53 6 jun 2007 17:42 (CEST)

Bij de twee plaatjes staat de tekst "ontwikkeling van de waarde...". Dat is niet helemaal juist. Het is de ontwikkeling van de INTRINSIEKE waarde, oftewel de waarde van de optie aan het einde van de looptijd. De tijdpremie is niet in het plaatje inbegrepen. Bij tussentijdse verkoop krijgt de verkoper ook nog een stukje tijdpremie. Gerard53 6 jun 2007 17:50 (CEST)

Het lijkt mij onzinnig om de Black Scholes methode te citeren als de manier voor het waarderen van een optiecontract.

Black scholes kan niet gebruikt worden voor het merendeel van de optiecontracten. De onderliggende stochastische differentalen worden opgelost via finite difference methoden, Monte Carlo Simulaties en inderdaad binomial trees.

Misschien moet er daarom eerst een korte verwijzing gegeven worden naar de quantitatieve kant van financien of vindt men een korte aanpassing van het artikel beter met een nieuwe pagina over het waarderen van opties.

expiratie

Deze looptijden eindigen doorgaans op de derde vrijdag van de desbetreffende maand (Officieel: de zaterdag na de derde vrijdag van de desbetreffende maand) 195.242.97.51 19 mrt 2009 09:39 (CET)Ikke