Jensen stopte op 18-jarige leeftijd al met voetballen, om zich te richten op het trainersvak. De Deen werkte als assistent en jeugdtrainer bij verschillende clubs in zijn thuisland en Zweden. In 2023 zette hij zijn eerste stappen als hoofdtrainer bij Kalmar FF. Daar tekende hij eind december een tweejarig contract.[1] Jensen was bij Kalmar de opvolger van de naar Malmö FF vertrokken Henrik Rydström.