Risico-afkerigheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de theoretische economie, de psychologie en de financiering en beleggingsleer houdt risico-afkerigheid (ook risico-aversie) in dat een economisch agent gedrag vertoont, dat risico's zo veel mogelijk probeert te vermijden in plaats van deze op te zoeken. Het tegenovergestelde van risico-afkerigheid is risico-preferentie.

Indien een economische agent in een spel twee keuzen krijgt voorgelegd: ofwel direct € 50 uitbetaald krijgen. ofwel een 50% kans op of € 100 of op € 0, zal een agent met een uitgesproken risico-afkerigheid direct de voorkeur geven directe uitkering van 50 euro. Ook als het bedrag ineens een klein beetje onder de 50 euro komt te liggen, zal een risico-averse agent daar nog steeds de voorkeur aan geven. Een risico-neutrale agent zal geen voorkeur hebben voor een van deze twee voorgelegde opties. Een risico-zoekende agent, geeft de voorkeur aan de voorgelegde keuze tussen 0 of 100 euro, zelfs als de kans op 100 euro tot net iets onder de 50% daalt.

Externe link[bewerken]