Risico-neutraliteit
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
In de theoretische economie en de financiering en beleggingsleer houdt risico-neutraliteit in dat een economisch agent gedrag vertoont dat noch risico-avers, noch risico-zoekend is.
Indien een economische agent in een spel twee keuzen krijgt voorgelegd: ofwel direct € 50 uitbetaald krijgen. ofwel een 50% kans op of € 100 of op € 0, zal een risico-neutrale agent geen voorkeur hebben voor een van deze twee voorgelegde opties. Dit in tegenstelling tot zowel een risico-avers persoon, die liever iets minder dan 50 euro krijgt uitgekeerd in plaats van in te gaan op deze riskante keuze, als ook een risico-preferent persoon, die genoegen zou nemen met en kleinere kans dan 50% in dit spel van quite of dubbel.
Externe link [bewerken]
- N. De Pril1, J. Dhaene2 en S. Simon3, Risico en Verzekering, blz 7
