Econofysica
Econofysica, een term die in 1995 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse fysicus Eugene Stanley (1941), is een interdisciplinair onderzoeksgebied, waar theorieën en methoden uit de natuurkunde worden toegepast om vraagstukken in de economie op te lossen. Meestal worden theorieën over stochastische processen en niet-lineaire dynamica gebruikt. Als financiële markten worden bestudeerd heet econofysica ook wel statistical finance vanwege het verband met statistische fysica. Belangstelling van natuurkundigen voor maatschappelijke processen is niet nieuw: bijvoorbeeld Daniel Bernoulli bedacht een theorie van voorkeur op grond van nut. Een van de grondleggers van de neoklassieke economische theorie, de emeritus hoogleraar economie van Yale University Irving Fisher studeerde natuurkunde bij Josiah Willard Gibbs.[1] Jan Tinbergen, die de eerste Nobelprijs voor de Economie won in 1969 vanwege zijn dynamische modellen voor economische processen, promoveerde in 1929 als natuurkundige bij Paul Ehrenfest aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Minimumproblemen in de natuurkunde en de economie.
Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]
Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]
- W.K. Bertram, Modelling asset dynamics via an empirical investigation of Australian Stock Exchange data, PhD Thesis (2005).
- Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters, Theory of Financial Risk and Derivative Pricing, Cambridge University Press (2003)
- Bikas K Chakrabarti, Anirban Chakraborti, Arnab Chatterjee, Econophysics and Sociophysics : Trends and Perspectives, Wiley-VCH, Berlin (2006)
- Arnab Chatterjee, Sudhakar Yarlagadda, Bikas K Chakrabarti, Econophysics of Wealth Distributions, Springer-Verlag Italia (Milan, 2005)[dode link]
- Emmanuel Farjoun and Moshe Machover, Laws of Chaos; A Probabilistic Approach to Political Economy, London: Verso, 1983. [1][dode link]
- Mauro Gallegati, Steve Keen, Thomas Lux and Paul Ormerod, Worrying Trends in Econophysics, Physica A 370, 1-6 (2006).
- Bruna Ingrao and Giorgio Israel, The Invisible Hand - Economic Equilibrium in the History of Science, The MIT Press (Cambridge, MA, 1990).
- Hagen Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets, 3rd edition, World Scientific (Singapore, 2004)(also available online here)
- Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley, An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, Cambridge University Press (Cambridge, 1999)
- Sitabhra Sinha, Arnab Chatterjee, Anirban Chakraborti, Bikas K Chakrabarti, Econophysics: An Introduction, Wiley-VCH, 2010.
- Mantegna, Rosario N., Kertesz, Janos (2010). Focus on Statistical Physics Modelling in Economics and Finance. New Journal of Physics. Gearchiveerd van origineel op 23 februari 2016.
- Joseph McCauley, Dynamics of Markets, Econophysics and Finance, Cambridge University Press (Cambridge, 2004)
- Philip Mirowski, More Heat than Light - Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press (Cambridge, UK, 1989)
- Giovanni Naldi, Lorenzo Pareschi, Giuseppe Toscani, Mathematical modelling of collective behavior in socio-economic and life sciences, Birkhauser, (2010).
- Bertrand Roehner, Patterns of Speculation - A Study in Observational Econophysics, Cambridge University Press (Cambridge, 2002)
- Didier Sornette, Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems, Princeton University Press (2004).
- Special issue of the Journal of Economic Dynamics and Control, January 2008: 'Applications of statistical physics in economics and finance'.
Externe links[bewerken | brontekst bewerken]
- (en) Econophysics Ph.D. Program at University of Houston, Houston, TX.
- (en) Yuri Yegorov, article Econo-physics: A Perspective of Matching Two Sciences, Evol. Inst. Econ. Rev. 4(1): 143–170 (2007)
- (en) Finance Gets Physical - Yale Economic Review
- (en) Econophysics Forum
- (it) Introduzione alla Econofisica in logica complementare
- (en) Anatoly Kondratenko. Physical Modeling of Economic Systems. Classical and Quantum Economies
- (en) Econophysics Research in Victor Yakovenko's group
- (nl) Licentiaatsscriptie Michael Hauwermeiren: Econofysica: correlaties en complexiteit in financiële markten
Colleges[bewerken | brontekst bewerken]
- Economic Fluctuations and Statistical Physics: Quantifying Extremely Rare and Much Less Rare Events, Eugene Stanley, http://videolectures.net/ccss09_stanley_efasp/
- Applications of Statistical Physics to Understanding Complex Systems, Eugene Stanley, http://videolectures.net/eccs08_stanley_aosptucs/
- Financial Bubbles, Real Estate Bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial and Economic Crisis, Didier Sornette, http://videolectures.net/ccss09_sornette_fbreb/
- Financial crises and risk management, Didier Sornette, http://videolectures.net/risc08_sornette_fcrm/
| Bronnen, noten en/of referenties |