Hyperexponentiële verdeling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De hyperexponentiële verdeling is een continue kansverdeling.

Definitie[bewerken]

Een stochast X is hyperexponentieel verdeeld als X met een kans een exponentiële verdeling Xi aanneemt met parameter λi. De dichtheid is gegeven door:

Omdat de verwachte waarde van een som gelijk is aan de som van de verwachte waarden, is de verwachting van X gelijk aan:

Voor de momentgenererende functie van een hyperexponentieel verdeelde stochast X vinden we: